Для работы прокси требуется обязательное добавление правила маршрутизации.
Чтобы добавить правила, откройте вкладку "Rules" и укажите настройки как на скриншоте, обязательно установив Rule Action, Proxy и остальные параметры по необходимости.
Вы можете установить отдельное проксирование процессов задав путь программы в поле Program
Готово! Теперь вы можете приступать к использованию!